Стохастик (Stochastic). Стратегии торговли и правила применения - ТоргуюСам.ru

Стохастик (Stochastic). Стратегии торговли и правила применения

Индикатор стохастик — один из самых популярных индикаторов в трейдинге. Но, далеко не все умеют им пользоваться правильно. В этой статье, я расскажу и покажу на примерах различные стратегии торговли по стохастику. С его помощью, можно получать отличные сигналы, и фильтровать ложные. При грамотном обращении, стохастик поможет вам извлекать хорошую прибыль с рынка.

Не буду вас докучать скучным повествованием о том, кто изобрел этот индикатор. Тем более, что эта информация никак не сможет повлиять на вашу торговлю :) Перейду сразу к сути, и максимально подробно расскажу все секреты использования стохастика. Пойдем от простого к сложному.

Стохастик (Stochastic oscillator — стохастический осциллятор) — стандартный, бесплатный индикатор технического анализа. Относится к группе индикаторов, которые оптимальным образом показывают свою работу в ценовом диапазоне, когда цена не имеет выраженного направления.

Выглядит индикатор стохастик так:

Стохастический осциллятор (Stochastic)
Стохастический осциллятор (Stochastic) в торговом терминале QUIK

Чтобы узнать, как добавить стохастик на график, и настроить его в двух самых популярных терминалах для торговли, выберите интересующий вас терминал, и кликните по значку «+» на спойлере (развернется описание).

Настройка стохастика в терминале MetaTrader

В терминале MetaTrader в окне «Навигатор», найдите индикатор «Stochastic» и кликните по нему.

Индикатор Stochastic в навигаторе терминала Metatrader
Индикатор Stochastic в навигаторе терминала Metatrader

Появится окно настроек индикатора. Перейдите на вкладку «Входные параметры». В этой вкладке указываются основные значение стохастика: K%, D% и сглаживание. Оставьте стандартные настройки. менять ничего не нужно.

Входные параметры Stochastic
Входные параметры Stochastic

Далее, вы можете настроить внешний вид индикатора. Для этого надо перейти во вкладку «Цвета».

Настройка цвета Stochastic
Настройка цвета Stochastic

В этой вкладке можно указать цвет для каждой линии индикатора, ширину и стиль отображения, например, пунктиром одну линию, и сплошной другую.

Следующая вкладка «Уровни». В ней редактируются уровни перепроданности и перекупленности стохастика.

Настройка уровней Stochastic
Настройка уровней Stochastic

Уровни можно удалять и добавлять, как вам угодно. Так же, можно настроить их внешний вид: цвет, вид, толщину.

После нажатия на «OK», стохастик добавится в отдельное окно под график цены.

Индикатор Stochastic
Индикатор Stochastic

На этом добавление и настройка индикатора закончена. Я работаю со стандартными настройками. Их хватает для моих целей.

Настройка стохастика в терминале QUIK

Чтобы добавить индикатор, кликните по значку на верхней панели навигации. Откроется окно «Добавление графика». Выберите «Stochastic Oscillator», и нажмите «Добавить».

Добавление индикатора Stochastic в терминале QUIK
Добавление индикатора Stochastic в терминале QUIK

Индикатор добавится в окно под графиком цены.

Индикатор Stochastic в терминале QUIK
Индикатор Stochastic в терминале QUIK

Чтобы открыть окно параметров индикатора, нужно кликнуть дойным щелчком по любому месту в области окна индикатора. Появится окно «редактирования настроек графика

Параметры Stochastic в терминале QUIK
Параметры Stochastic в терминале QUIK

Чтобы настроить индикатор, слева, в окне, должен быть выделен Stochastic. Перейдите во вкладку «Параметры». В этой вкладке можно задать значения индикатора: период линий К%, D%, сглаживание, метод расчета, вид графика и цвет.

Во вкладке «Уровни» уже есть заданные уровни перекупленности и перепроданности со стандартными значениями. Их можно по необходимости отредактировать или добавить новые.

Уровни индикатора Stochastic
Уровни индикатора Stochastic

В результате, при нажатии кнопки «ОК», график будет иметь такой вид:

Stochastic в терминале QUIK
Stochastic в терминале QUIK

Я использую стандартные настройки графика. Меняю только визуальные настройки линии D%, т.к. по умолчанию она отображается зеленым пунктиром, что на мой взгляд, не очень удобно для восприятия.


Обозначения стохастика

Разберем подробнее, все обозначения индикатора.

Стохастик
Стохастик

Стохастик состоит из двух линий: K% — главная линия индикатора, и D% — скользящее среднее линии K% . Так же, имеются уровни перекупленности (80) и перепроданности (20).

Читайте так же:   Торговля на бирже для начинающих. Что нужно знать и с чего начать

Когда линии индикатора заходят за уровень перекупленности (80), считается, что рынок перекуплен, и нужно искать точки для продажи. И наоборот, если линии стохастика уходят за уровень перепроданности (20), то надо присматриваться к покупкам. Это в теории, на практике не все так просто. Разберу это позже, когда буду рассказывать про торговые стратегии на индикаторе стохастике.

Многие еще добавляют уровень 50, как бы разграничивая уровень сразу на перекупленность или пререпроданность, без промежуточных значений. Такая торговая система действительно есть, я разберу ее в этой статье дальше.

Для того, чтобы эффективно торговать по стохастику, достаточно обычных стандартных настроек индикатора, которые по умолчанию установлены в торговом терминале. С этими настройками вполне успешно можно торговать на разных таймфреймах. В этом вы убедитесь позже, когда речь пойдет про торговые системы и методы торговли.

В дальнейших примерах и описаниях торговых систем, используются стандартные настройки периодов и сглаживания стохастика: K%=5, D%=3, сглаживание=3.

Стратегии торговли по стохастику

Давайте посмотрим, как работает стохастик в реальных условиях рынка, на практике. Торговля по стохастику ведется с использованием различных торговых систем. Я расскажу про самые эффективные и проверенные в работе системы.

Стратегия пересечения линий K% и D% стохастика

Суть этой простейшей стратегии заключается в следующем. Открываются сделки на покупку, когда линия K% пересекает линию D% снизу вверх.  И наоборот, сделки на продажу открываются, когда линия K% пересекает линию D% сверху вниз.

Посмотрите на скриншорт. Я выделил все точки пересечения линий стохастика, и закрасил зоны на графике от пересечения до пересечения.

Пересечение линий K% и D% индикатора стохастик
Пересечение линий K% и D% индикатора стохастик

Система подразумевает постоянное нахождение трейдера в сделке. Другими словами, на трейдерском сленге, это реверсная система. Т.е., открытие одной сделки подразумевает закрытие предыдущей, и торговлю в противоположном направлении.

Бывает так, что трейдер не успел войти при пересечении линий стохастика, но движение развивается интенсивно. В этом случае можно комбинировать таймфреймы. Покажу на примере.

Пересечение К% и D% на дневном таймфрейме
Пересечение К% и D% на дневном таймфрейме

Произошло пересечение вниз — линия K% пересекла сверху вниз линию D%. Т.е. поступил сигнал на продажу. Трейдер не успел на это пересечение, и представим, что находится на самой правой свече зоны, которую я выделил красным цветом. Очевидно, что сразу заходить в рынок не очень комфортно, т.к. движение уже получило импульс. Поэтому, переходим на таймфрейм ниже, и смотрим, как развивается ситуация там.

Концепция заключается в том, чтобы искать пересечения стохастика, где K% пересекает линию D% сверху вниз. Этим самым, мы продолжаем торговать в сторону основного движения, которое было на дневном таймфрейме.

Работа с пересечениями стохастика на младшем таймфреймеесечениями стохастика на младшем таймфрейме
Работа с пересечениями стохастика на младшем таймфрейме

Самым большим блоком красного цвета отмечено падение дневного таймфрейма, которое мы пропустили. Потом хорошо видно, как получается поймать точки на продажу, и доторговать падение. Очень неплохо, если учесть, что мы присоединяемся к движению, когда пропустили вход в начале. Стохастик в этом случае отлично помог отфильтровать сделки.

Стратегия торговли пересечения уровней перекупленности и перепроданности стохастика

Это одна из самых популярных торговых стратегий по стохастику. Правила этой стратеги торговли следующие. Покупки происходят, когда линии стохастика пересекают уровень перепроданности (20) снизу вверх. Продажи осуществляются, когда линии стохастика пересекают уровень перекупленности (80) сверху вниз.

Читайте так же:   Как пользоваться индикатором Moving Average?
Торговля по уровням перекупленности и перепроданности стохастика
Торговля по уровням перекупленности и перепроданности стохастика

Эта стратегия несет в себе немалую опасность, особенно для тех, кто торгует без стоп-лоссов. Торговля по такой стратегии «в лоб» подразумевает отличные навыки вычисления фазы рынка. В противном случае, можно нарваться на тренд, и получить убытки.

Торговля по перепроданности и перекупленности очень опасна, т.к. она подкрепляет и так тяжелую психологическую ловушку — купить минимум или продать максимум, и загоняет в рамки, а у рынка тормозов и рамок нет. Он может идти сколько угодно долго вниз или вверх. Вам кажется, что так быть не может, но нет, ваш депозит это подтвердит большими убытками.

Можно действовать от обратного, и совершать покупки, при выходе линий стохастика в зону перекупленности. Вот пример:

Покупки при выходе стохастика в перекупленность
Покупки при выходе стохастика в перекупленность

Такая же система еще лучше и эффективнее работает на индикаторе RSI. С полным описанием и стратегиями торговли по этому индикатору, вы можете ознакомиться в статье «Как пользоваться индикатором RSI? описание и применение».

Стратегия торговли конвергенций и дивергенций

Конвергенции и дивергенции очень частое явление на рынке (если вы не знаете, что это такое, то обязательно ознакомьтесь со статьей «Индикатор MACD. Описание и применение в торговле«). Глупо не воспользоваться этим в свою пользу. Теме более, что стохастик нам может в этом помочь. Правила простые: покупать при конвергенции, а продавать при возникновении дивергенции.

Дивергенции и конвергенции на стохастике
Дивергенции и конвергенции на стохастике

Дивергенции и конвергенции — это тот самый случай, когда сигнал о входе в сделку можно получить не с запаздыванием, а заранее. Еще эти свойства стохастика можно применять как фильтр ложных сигналов, для более точного входа в сделку. Причем, стоит отметить, никаких точных настроек делать не требуется, достаточно стандартных. В следующей стратегии я покажу эти приемы.

Стратегия торговли пересечения К% длинного стохастика уровня 50

Эта стратегия по стохастику заключается в следующем. Удаляются стандартные уровни перекупленности и перепроданности 80 и 20. Добавляем уровень со значением 50 (как удалять и добавлять уровни мы разбирали выше). Таким образом, разграничиваем диапазон стохастика сразу на перекупленность и перепроданность, без средних диапазонных значений. Убираем линию D%, она нам не потребуется. Убрать ее полностью скорее всего не получится. Просто в настройках цвета стохастика, сделайте эту линию под цвет фона, чтобы ее не было видно.

Правила совершения сделок просты: покупки открываются при пересечении линией К% уровня 50 снизу вверх. А продажи, наоборот, при пересечении сверху вниз. Получается так:

Длинный стохастик K% без линии D%
Длинный стохастик K% без линии D%

Обратите внимание, что я добавил фильтр по дивергенциям и конвергенциям, и как точно, и заранее, получается входить и выходить из сделок. Комментарии излишни. По сути, мы сейчас использовали стохастик как трендовый индикатор.

Расскажу еще про одну систему, где очень успешно можно использовать стохастик как фильтр.

Стратегия торговли по скользящей средней и стохастику

В этой системе, как понятно из названия, используется два индикатора: стохастик и скользящая средняя. Скользящая средняя выступает основным трендовым индикатором, а стохастик используется в качестве фильтра.

Читайте так же:   Внутренний и внешний бар (свеча). Стратегия торговли

Основным сигналом является пересечение ценой скользящей средней. Очень важно, чтобы был правильно подобран период скользящей средней. Иначе, будут ложные срабатывания. Узнать, как правильно подбирать период, и стратегии торговли по скользящим средним,  вы можете из статьи: «Как пользоваться индикатором Moving Average«.

Покупки рассматриваются, когда цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх. Продажи наоборот: сверху вниз. Стохастик фильтрует сигналы, и дает заранее, возможное развитие событий. Продемонстрирую на примере. Я обозначил каждое действие цифрами. После скрина, идет последовательное и подробное описание действий.

Фильтрация сигналов с помощью стохастика
Фильтрация сигналов с помощью стохастика
  1. Покупка при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Перед пересечением, образовалась конвергенция стохастика, после которой, можно открывать сделку на покупку, и не ждать пересечения ценой скользящей средней.
  2. Цена находится на большом расстоянии над скользящей средней. На стохастике образовалась дивергенция, которая сигнализирует нам о предстоящем падении. Стоит отметить, что в этой точке присутствует еще один графический сигнал, который сигнализирует о предстоящих намерениях рынка идти вниз. Это внутренняя свеча (слева от стрелки). Рекомендую прочитать статью: «Внутренний и внешний бар (свеча). Стратегия торговли.«, чтобы знать, как торговать такие момент в свою пользу. Таким образом, покупка закрывается почти на самом максимуме, а не при пересечении ценой скользящей средней сверху вниз, как в следующем пункте.
  3. Цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз.
  4. Пересечение ценой снизу вверх. Перед этим образовалась конвергенция стохастика, которая позволяет нам открыть покупку немного заранее.
  5. Пересечение сверху вниз. Продажа. Формируется конвергенция, после которой, сделка на продажу закрывается, и открывается покупка.
  6. Пересечение ценой скользящей средней снизу вверх. Но, благодаря фильтрации по стохастику, мы уже находимся в покупке, т.к. вошли на конвергенции.
  7. Закрытие покупки на дивергенции стохастика, и открытие сделки на продажу.
  8. Цена пересекла скользящую среднюю сверху вниз. Надо открывать сделку на продажу, но, на стохастике образована конвергенция, которая фильтрует этот сигнал. На следующей свече, цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх.
  9. Открывается сделка на покупку.
  10. Дивергенция на стохастике. Закрытие сделки на покупку.

Как видно из примера, стохастик превосходно фильтрует сигналы. На обучении торговле, я особо уделяю этому внимание.

По стратегиям всё. Только этих, перечисленных выше, стратегий торговли по стохатстику, при умелой торговле и соблюдении правил, вам будет с лихвой хватать для уверенной торговли на бирже. Главное не торопиться и делать все правильно.

Добавлю еще информации.

На разных таймфреймах, стохастик работает по-разному. Я рекомендую торговать на таймфреймах не ниже часа. Всегда уделяйте внимание дивергенциям и конвергенциям стохастика с ценой на графике, это единственные сигналы на вход, которые появляются заранее, без запаздываний. Правильным решением будет, комбинировать их со свечными паттернами.

Так же, не стоит забывать про работу с гэпами, и, конечно же такой мощный пласт, как фигуры разворота и продолжения тренда. Они отлично дополняют сигналы стохастика, что позволяет заранее спрогнозировать развитие событий на рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *