Таймфрейм в трейдинге. Стратегии, правила подбора и особенности - ТоргуюСам.ru

Таймфрейм в трейдинге. Стратегии, правила подбора и особенности

А вы знаете, что успех в торговле на бирже сильно зависит от правильного выбора таймфрейма? Таймфрейм в трейдинге, является одной из важнейших составляющих торговли, и напрямую может влиять на нее. Необходимо уметь выбирать таймфрейм, и досконально знать все его особенности. В этой статье мы сделаем полный разбор всего, что касается таймфреймов, и вы сможете качественно повысить уровень ваших спекуляций на бирже.

Если объяснять простыми словами, то таймфрейм — это временное окно, временные рамки (от англ. timeframe — временные рамки). Часто еще встречается в речи трейдеров, как временной период или интервал, фрейм.

В трейдинге, таймфрейм — это единица времени, за которое полностью формируется одна свеча или бар.

Тайфреймы бывают разными, а в различных торговых терминалах, могут встречаться отличающиеся друг от друга наборы. Вот, например, список таймфреймов в торговом терминале Metatrader:

Таймфреймы в терминале Metatrader
Таймфреймы в терминале Metatrader

А так, выглядят таймфреймы в настройках самого популярного терминала для торговли на российском фондовом рынке — QUIK:

Таймфреймы в терминале QUIK
Таймфреймы в терминале QUIK

Если прокрутить бегунок выше, то там спрятались еще три:

Таймфреймы в терминале QUIK (продолжение)
Таймфреймы в терминале QUIK (продолжение)

А теперь разберемся, что же обозначают эти аббревиатуры в названиях таймфреймов. Первыми, идут буквы (названия периода на английском). Это обозначение разрядности.

  • MN — месяц (month)
  • W — неделя (week)
  • D — день (day)
  • H — час (hour)
  • M — минуты (minute)

В зависимости от терминала, после названия таймфрейма, может указываться число периода. Например: H1 — откроет график с таймфрйемом 1 час, где каждая свечка будет обозначать движение цены в течение часа. Или таймфрейм М5, обозначает, что на графике, каждая свеча формировалась на протяжении 5 минут. И так далее.

H4, значит каждая свеча формировалась в течение четырех часов. Думаю, смысл понятен. Если, например, как на скриншоте таймфреймов в терминале QUIK, у таймфрейма D не указана цифра, то, по умолчанию, одна свеча равна одному торговому дню. Как видите, ничего сложного.

Можно заметить, что в терминале QUIK есть отдельная строка: Tick. При выборе этого таймфрейма, откроется тиковый график инструмента. Tick — это минимальный шаг цены, и отображает каждое ее изменение, являясь минимальным таймфреймом. Вот, как он выглядит:

Тиковый график в терминале QUIK
Тиковый график в терминале QUIK

На скриншоте, у выбранного инструмента минимальный шаг цены (1тик) составляет 10 пунктов.

Чтобы посмотреть тиковый график в терминале Metatrader, нужно в окне котировок кликнуть двойным кликом на нужном вам инструменте, и в открывшемся окне, слева, будет тиковый график покупок и продаж. Вот как это выглядит:

Тиковый график в терминале Metatrader
Тиковый график в терминале Metatrader

Для удобства, все таймфреймы принято разделять на группы:

  1. Краткосрочные
  2. Среднесрочные
  3. Долгосрочные

К краткосрочным, относятся таймфреймы от одной минуты (M1) до одного часа (H1). Среднесрочные таймфреймы — это таймфреймы от одного часа (H1) до дневного (D). Таймфреймы от одного дня (D) и выше (W,MN), считаются долгосрочными.

Эти градации условны, но очень широко используются у спекулянтов. Понятно, что здесь нет табу, как и во всем трейдинге. Каждый определяет всё для себя сам. Для высокочастотных трейдеров, где сделки совершаются роботами в секунды и миллисекунды, таймфрейм одна минута (М1) может быть вечностью. Тогда, как для инвестора, который вкладывается на годы, и дневной таймфрейм может быть краткосрочным :)

Теперь поговорим от том, какой же таймфрейм лучше выбрать для торговли именно вам.

Выбор таймфрейма для торговли

Самый частый вопрос, с которым сталкивается начинающий трейдер: на каком таймфрейме лучше торговать? Как выбрать тот, самый правильный и оптимальный, который подойдет для моих личных целей? Ответ кроется в самом трейдере, т.к. напрямую зависит от его возможностей. К возможностям, я отношу такие, как, например: временной ресурс, затрачиваемый на мониторинг за рынком, и, непосредственно, саму торговлю, отношение к рискам (каким процентом от вложенных средств готов рисковать), и т.д.

Рынок — дело такое, что при планировании сделок за ним необходимо следить, если хотите все сделать грамотно. Т.е., вы должны отдавать себе отчет, что нужно тратить время на это. Если не заморачиваться с выбором таймфрейма и торговать «от балды», то и результат будет таким же. Не думаю, что вы ему обрадуетесь.

Возьмем, для примера, среднестатистического наемного работника с восьмичасовым рабочим днем. Во главе — работа. Необходимо выполнять свои обязанности. Какие-то задачи бывают внезапные и срочные, которые не требуют отлагательств. Ведь не скажешь же ты начальнику: извини друг, мне тут сделку совершить надо. Так же, как и когда вы вошли в сделку, то очень сложно потом сконцентрироваться на работе, т.к. вас всегда будет отвлекать мысли о рынке: как там ведет себя цена, и что с позицией. Вы постоянно будете, украдкой, смотреть в терминал. Поверьте, ни к чему хорошему на основной работе это вас не приведет.

Читайте так же:   Фигуры разворота и продолжения тренда. Лучшие точки входа в сделку

В торговле вас отвлекать ничего не должно. В ней и так достаточно факторов для отвлечения. Сделки, совершенные впопыхах, всегда обречены на убытки. Вам же такое не надо?! Соответственно, первое что, необходимо для себя решитькогда вы сможете полностью посвящать время на торговлю.

Вы совершенно без проблем можете торговать вечером после работы. Форекс торгуется круглосуточно, ММВБ тоже работает допоздна. При этом вас не будет отвлекать работа, и вы будете сконцентрированы на торговле. Это правильно. Вы всегда должны знать, что вы располагаете временем на торговлю. Если появляются хоть какие-то сомнения — не торгуйте, иначе будут убытки. Торговать можно хоть ночью, но лучше спать :)

Торговлю можно подгадывать под определенное время — в трейдинге это называется таймингом. Т.е. когда вы точно знаете, в какое время торговать, чтобы была хорошая активность на рынке. Такая активность бывает при открытии торговых сессий на мировых биржах: американских, европейских, азиатских. В эти часы повышается волатильность. Так же, сильно повышается активность во время выхода важных статистических данных.

Каждый день, перед тем как торговать, обязательно проверяйте экономический календарь. Добавьте прямо сейчас ссылку себе в закладки, и начинайте торговый день с него.

Пример, как выглядит календарь событий FXStreet:

Календарь событий FXStreet
Календарь событий FXStreet

Мы можем видеть, в какой стране, какая информация выходит. Информация ранжируется по ее важности влияния на рынок, описываются предыдущие и прогнозные значения. И, самое важное для нас — время, когда приготовиться к активности на рынке, на которой можно заработать.

Очень важно всегда ставить стопы. Особенно, это касается тех моментов, когда вы решили, находясь на работе, войти в сделку. Стоп-лосс вас спасет от незапланированных потерь. С установленным стоп-лоссом, в торговый терминал на работе уже можно не смотреть. Это значит, что рынок вас не будет отвлекать от своих основных обязанностей, а если на бирже пойдет что-то не так, вы не потеряете много денег. Поэтому обязательно, всегда ставьте стоп-лоссы. Это проверено миллионами трейдеров, их потом, кровью и деньгами. Не пополняйте эти ряды, будьте умнее.

Это то, что касается наемного работника с обычным графиком. Если вы свободны, и у вас есть возможность самому планировать свое время, то вы можете торговать, когда вам захочется. В этом случае, намного проще, но тоже существуют подвохи. Подвохи заключаются в том, что, когда вам надо будет куда-то отлучиться, особенно надолго, первое, о чем необходимо подумать, не оставлять открытую сделку на рынке, без стоп-лосса. Никто не знает, как поведет себя рынок.

Очень часто, бывают случаи, когда после того, как человек отлучился, и у него не было возможности следить за рынком, возвращается, открывает терминал, а там на счету уже огромные убытки. И хорошо, если еще хоть что-то останется, а можно и обнулить счет. Всегда защищайте свои сделки. Рынок не прощает глупости, и каждая ошибка здесь стоит денег.

Бывают и другие моменты, когда ожидается активность на рынке, вы ее сильно ждали, но что-то произошло, что заставляет вас отлучиться. И вот, вы возвращаетесь, открываете терминал, и с грустью обнаруживаете, что цена улетела без вас.

Ситуация на рынке при отсутствии трейдера за торговым терминалом
Ситуация на рынке при отсутствии трейдера за торговым терминалом

И самое печальное, что улетела в том направлении, куда вы ожидали. Перед вами встает типичная проблема упущенной выгоды. Самое глупое, что можно сделать в этой ситуации — постараться догнать. Главная задача — не поддаться этим эмоциям, и не начинать судорожно искать точку для открытия сделки. Закрывайте терминал до следующего дня — это лучшее решение, чтобы не наделать впопыхах глупостей, о чем потом вы будете жалеть.

Итак, мы с вами определились, что выбор таймфрейма в трейдинге зависит от занятости и склонности к риску. Если вы наемный рабочий, и заняты в течение дня, хотите торговать рыночную активность, то ваш вариант — краткосрочный трейдинг на всех любых таймфрймах (на ваше усмотрение), которые входят в группу от одной минуты М1 до часа H1

Читайте так же:   Ложный пробой. Как определить ложный пробой уровня?

Стратегии торговли на таймфреймах

Самыми популярными стратегиями торговли на основе таймфреймов, являются те, где используются несколько временных периодов. Обычно, идет компоновка младших и старших таймфреймов. Берется старший таймфрейм, для определения основного движения, а на младшем таймфрейме, по определенным торговым сигналам, совершаются сделки. Т.е. мы как бы заглядываем внутрь старшего таймфрейма, по которому определили главное направление.

Старший таймфрейм:

Дневной таймфрейм
Дневной таймфрейм

А теперь посмотрим внутрь дневного таймфрейма одной свечи, на которую указывает стрелка. Внутри будет так:

Внутренняя структура дневного таймфрейма с использованием часового таймфрейма
Внутренняя структура дневного таймфрейма с использованием часового таймфрейма

Теперь перейдем непосредственно к стратегиям.

Стратегия торговли на основе двух таймфреймов с использованием скользящих средних

Если не знаете, что такое скользящее среднее, то сначала прочитайте статью: Как пользоваться индикатором Moving Average.

Для торговли по этой стратегии нам потребуется графики дневного и пятиминутного таймфрейма. На дневной таймфрейм добавляется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20, а на пятиминутный график экспоненциальная скользящая средняя с периодом 12.

Смысл стратегии заключается в том, чтобы на младшем (пятиминутном) таймфрейме, торговать в сторону движения и сигналов старшего интервала (дневного). В другую сторону сделки не совершаются, только в сторону основного движения. Под основным движением, понимается движение старшего таймфрейма.

Берем дневной график любого торгового инструмента, и добавляем EMA(20):

Таймфрейм 1 день
Таймфрейм 1 день

Все моменты, когда цена находится над скользящей средней, рассматриваются для открытия сделок на покупку.

Далее, открываем график с таймфреймом 5 минут, и добавляем на него EMA(12):

Таймфрейм 5 минут
Таймфрейм 5 минут

Покупки совершаются на пересечении ценой вверх своей скользящей средней. Таким образом, получаются отличные точки для совершения сделки, которые несут потенциал хорошей прибыли.

Компоновать по этой стратегии можно любые индикаторы. Хорошо будет работать эта система на компоновке осцилляторов, например индикаторе индекса относительной силы RSI. Если еще не ознакомились с этой статьей, то обязательно прочитайте, там описаны эффективные стратегии торговли.

Применительно к торговле разных таймфреймов, торговля с помощью индикатора RSI, ведется следующим образом. Берется старший интервал с периодом один день, и младший, с периодом пять минут. На каждый график добавляется RSI со своими стандартными настройками: период 14, уровни 30 и 70.

На дневном таймфрейме ищем точку выхода RSI из уровней перепроданности или перекупленности. В нашем примере, произошел выход из перепроданности.

RSI Таймфрейм 1 день
RSI Таймфрейм 1 день

RSI пересекла уровень 30 снизу вверх. Это говорит нам о том, что мы будем искать сделки на покупку. Переходим на таймфрейм 5 минут, и ищем такие же пересечения RSI уровня 30 снизу вверх.

RSI Таймфрейм 5 минут
RSI Таймфрейм 5 минут

Видно, какие отличные точки получились для входа в покупку. С продажами тоже самое, но наоборот.

Аналогично, можно построить торговую систему на таймфреймах, онсованную на использовании дивергенций и конвергенций. Смысл будет тот же: на старшем таймфрейме ищем дивергенцию или конвергенцию, для определения стороны занимаемой позиции. На младшем таймфрейме открываем сделки в сторону старшего таймфрейма. Прочитайте обязательно статью про конвергенции и дивергенции, если вы еще этого не сделали, и сможете сами построить свою торговую систему с использованием двух таймфреймов.

По своей сути, использование нескольких таймфреймов сводится к определению сигнала на старшем таймфрейме, и торговле по таким же сигналам на младших таймфреймах. Это основная идея торговой системы. Комбинацию индикаторов выбирает сам трейдер, и торгует по тем, к которым больше всего привык, и какие ему понятнее всего.

Совершенно не обязательно брать пятиминутный и дневной таймфреймы. Их тоже можно комбинировать. Главное, чтобы разница в порядке была большой. Можно прекрасно торговать, используя минутный таймфрейм. В этом случае, ближайшим таймфреймом старшего порядка будет вступать часовой период.

Пример стратегии торговли на минутном таймфрейме на основе ложных пробоев старшего таймфрейма

На часовом таймфрейме произошел ложный пробой уровня поддержки:

Ложный пробой на таймфрейме 1 час
Ложный пробой на таймфрейме 1 час

На минутном таймфрейме добавляем экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 60 (идея подбора периода, основывается на том, что в одном часе 60 минут). Все сделки будут совершаться только в покупку. Для этого требуется пересечение ценой скользящей средней снизу вверх. Получаем отличные точки для открытия сделок в покупку. Как только цена пресекает скользящую среднюю вниз, сделка закрывается.

Сделки на покупку при ложном пробое на старшем периоде
Сделки на покупку при ложном пробое на старшем периоде

На этих таймфреймах всегда есть хорошие движения, на которых можно заработать в течение дня.

Если брать один таймфрейм, и торговать его самостоятельно, то самая универсальная торговая стратегия для торговли на разных таймфреймах, это торговать по фигурам технического анализа. Это очень мощный инструмент в трейдинге, т.к. весь анализ завязан только на графике цены, без использования каких-либо индикаторов и прочего дополнительного анализа.

Читайте так же:   Как определить разворот тренда?

Явным преимуществом торговли по фигурам, является то, что они встречаются на абсолютно любых таймфреймах, которые есть в вашем торговом терминале. Это свойство делает торговлю по фигурам очень привлекательной.

Пример фигуры на минутном таймфрейме:

Клин на таймфрейме 1 минута. Выполнение цели фигуры
Клин на таймфрейме 1 минута. Выполнение цели фигуры

Или пример фигуры на дневном таймфрейме:

Треугольник на дневном таймфрейме. Выполнение цели фигуры
Треугольник на дневном таймфрейме. Выполнение цели фигуры

Как видите, на обоих таймфреймах фигуры сработали отлично! Таких примеров можно приводить бесконечное множество. Фигуры технического анализа работают на всех таймфреймах.

Так в чем же разница между таймфреймами?  Чем одни лучше или хуже других? Всё зависит от поставленных трейдером целей. Каждый таймфрейм имеет свои преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы разных таймфреймов

Плюсы торговли на младших, или как их еще называют, коротких таймфреймах:

  1. В течение дня будет появляться достаточное количество торговых ситуаций, которые можно отработать. Вам не придется долго ждать, чтобы совершить сделку.
  2. Можно открывать сделки на повышенный размер свободных средств, т.к. стоп-лоссы будут стоять достаточно близко. Получается отличное соотношение риск/прибыль
  3. Вы можете планировать время рыночной активности, когда вам стоит следить за рынком и открывать сделку.
  4. Обучение торговли, из-за наличия множества торговых ситуаций происходит намного быстрее.
  5. Из-за множество проторгованных ситуаций, вы лучше начинаете понимать и чувствовать рынок.
  6. В конце дня вы закрываете сделки, ограничивая тем самым риски переноса позиции на следующий день.

Основными минусами торговли на краткосрочных таймфреймах являются:

  1. Постоянная концентрация на процессе, которая может переходить в достаточно быструю утомляемость.
  2. Наличие ложных сигналов, которые надо уметь фильтровать.
  3. Переторговка. Рынок будет провоцировать вас совершать сделки. Необходимо очень терпеливо ждать сигналов вашей торговой системы, не совершая лишних телодвижений.

Плюсы торговли на долгосрочных таймфреймах:

  1. Минимальные времязатраты. Сделки на дневном графике, одного торгового инструмента, в подавляющем большинстве, будет совершаться один раз. Это требует минимум времени. Открыл терминал, вошел в сделку, и закрыл терминал до следующего дня.
  2. Можно высиживать действительно крупные движения рынка.
  3. В системах, где сделки совершаются в конце формирования свечи, вы будете точно знать, когда вам надо быть у терминала.
  4. Торговля по дневным графикам не требовательна к программному обеспечению.

Есть конечно же и минусы, и они достаточно существенны.

Минусы торговли на дневных таймфреймах:

  1. Далекие стоп-лоссы. Торговать большим объемом средств очень рискованно.
  2. Редкие сделки. В случае, если по сделке, которую вы долго ждали, будет убыток, это сильно угнетает, т.к. надо ждать следующего сигнала, а появиться он может очень нескоро.
  3. Долгое обучение торговле на больших таймфреймах.
  4. Рынки могут находиться без направленного движения годами. Посмотрите на пример:
Отсутсвтие тренда на таймфрейме D1
Отсутствие тренда на таймфрейме D1

В такие периоды, торговля достаточно сложна, т.к. нет тренда. Психологически, находиться в рынке в эти моменты очень не просто.

На каком таймфрейме лучше определять тренд

Ни для кого не секрет, что больше всего денег зарабатывается на продолжительных трендах. Когда открываешь сделку в самом начале тренда, и удерживаешь ее максимально долго, пока есть тенденция. Лучшая идея, чтобы поймать тренд на этапе зарождения — начать анализ графика цены со старшего таймфрейма.

Используйте правила определения тренда. После того, как нашли тренд на старшем таймфрейме, постепенно спускаетесь к младшему, используя те же самые правила определения тренда. Таким образом, можно найти отличную точку для открытия сделки, с очень привлекательным соотношением риск/прибыль.

Схема поиска тренда от старшего таймфрейма к младшему, выглядит примерно так:

W1 (определение тренда) D1 (определение тренда, и подтверждение тренда на W1) H1 (определение тренда, и подтверждение трендов с W1 и D1) M5 открытие сделки в сторону тренда старшего таймфрейма

Для торговли внутри дня, советую использовать пятиминутный таймфрейм для сделок. Это наиболее оптимальный выбор. Можно торговать и на минутном, но торговля на минутном таймфрейме требует больше навыков и умений трейдера, т.к. больше ложных пробоев и эмоциональной составляющей торговли.

Надеюсь, информация оказалась для вас полезной. В любом случае, каждый сам решает, как ее для себя использовать. Я лишь выступаю за то, чтобы к трейдингу вы подходили с головой. Только так можно добиться успеха на этом поприще. А если вам требуется моя помощь, то добро пожаловать на обучение торговле!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *